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                銀監會就《衍生工具交易對〓手違約風險資產計量規則(征求意見稿)》公開征求♂意見

                2016-11-29 15:47 來源: 銀監會網站
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                近年來,隨著◣金融市場的發展,我國商業銀行衍生工具交易業務快速增長。為增∑強交易對手信用風險資本監管的有效性,推動商業銀行提升衍生工具風險管理能力,根據2014年3月巴塞爾委員會發√布的《交易對手信用風險計所有人都發現了量的標準方法》,銀監會●起草了《衍生工具交易ξ對手違約風險資產計量規則(征求意見稿)》(以下簡稱《規則》),現向ξ 社會公開征求意見。銀監會將根據各界反饋意見,進一步修改完善並適時發布。

                《規則》借鑒國際經驗並小唯朝低吼了起來結合我國銀行業實際,提高衍生工》具資本計量的風險敏感性。《規則》重新梳理了衍生工具資本計量的基礎定義和計算步驟,明確了凈額結算組ζ合、資產類別和抵消組合的確定方法這第五超應該是你自己了吧,分別規定了不同保證金安排情況下風險暴露的計遠處量公式。

                《規則》包括正文和附件兩部分。正文共10條,要求商業銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架,建立健全衍生產品風險治理的政策流程,強化信息系統和基礎設施,提高數據收集和存儲能力,確保衍生工具估值和資本計量①的審慎性。附件規定了重置成本和潛在風險暴露的計算方法及流程,並明確了違約風險暴到底要干什么露的加總方式。

                責任編輯:朱英
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